一般化モーメント法 gmm¶

statsmodels.gmmには、一般化モーメント法による推定に基づくモデルクラスと関数が含まれています。現在、一般的な非線形ケースが実装されています。標準的な線形操作変数モデルの例としてクラスが含まれています。これはテストケースとして導入されており、正しく機能しますが、線形構造を考慮していません。線形の場合、より高速で数値的に正確な特定の実装を導入する予定です。

現在、GMMは任意の非線形モーメント条件を受け入れ、与えられた重み行列に対して、または最適な重み行列の推定とパラメータの推定を交互に行うことによって反復的に推定値を計算します。異なるモーメント条件を持つモデルの実装は、GMMのサブクラス化によって行われます。最小限の実装では、モーメント条件momcondのみを定義する必要があります。

モジュールリファレンス¶